Pengaruh Kondisi Makroekonomi Terhadap Risk Profile Pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Abstract
Keadaan perekonomian yang dinamis dan beberapa kali mengalami krisis baik global maupun nasional, merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh industri perbankan dalam menjaga stabilitas kesehatan bank terlebih lagi dari sisi risiko pembiayaan bermasalah. Bank Umum Syariah yang hadir dengan operasional berdasarkan prinsip Islam, juga perlu untuk memperhatikan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi yang terdiri dari inflasi, Produk Domestik Bruto, BI Rate, dan nilai tukar Rupiah secara parsial dan simultan terhadap Risk Profile yang diproksikan dengan Non Performing Financing (NPF). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), atau Bank Umum Syariah sebagai anak perusahaan dari Bank Badan Usaha Milik Negara, maupun bagian dari keduanya. Dimana data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2015-2019. Begitu pula dengan data variabel makroekonomi yang digunakan dari tahun 2015-2019. Data diolah dan dianalisis menggunakan Regresi Linier Data Panel melalui aplikasi Eviews 11. Seluruh variabel independen (inflasi, PDB, BI Rate, dan nilai tukar Rupiah) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF). Begitu pula secara simultan, keduanya tidak berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF). Hal ini menunjukkan bahwa Perbankan Syariah lebih stabil dalam berbagai keadaan ekonomi. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengakselerasi sektor perbankan, seperti meningkatkan kesehatan bank dan mengantisipasi ketidakpastian perekonomian. Bagi investor, bisa menjadi pertimbangan dalam menginvestasikan dananya. Lalu bagi pemerintah, akan sangat berarti jika dapat memperkuat Perbankan Syariah di Indonesia.
Kata Kunci: Inflasi, Produk Domestik Bruto, BI Rate, Nilai Tukar Rupiah, Non Performing Financing
Full Text:
PDFReferences
Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2020). Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi). Sleman: Deepublish.
Akbar, D. (2016). Inflasi, Gross Domesctic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Finance to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics, 2(2), 19-37. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/1021
Alif, M., & Hendratno, H. (2019). Pengaruh PDB, Inflasi, dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Non Performing Financing. SOSIOHUMANITAS, 21(1), 58-62. https://doi.org/10.36555/sosiohumanitas.v21i1.999
Badan Pusat Statistik. (2020a). Statistical Yearbook of Indonesia 2020. BPS. https://www.bps.go.id/publication/2020/04/27/0a44c683a28ef50c7586adee/statistik-indonesia-dalam-infografis-2020.html
Badan Pusat Statistik. (2020b). BI Rate , 2005-2020. BPS. Retrieved November 10, 2020, from https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1061
Brezina, C. (2012). Understanding the Gross Domestic Product and the Gross National Product. New York: The Rosen Publishing Group, Inc.
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. (2020). Sharia Banking Statistics. Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019/SPS%20Desember%202019.pdf
Djohari, J. (2011). Berutang dengan Cerdas. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Effendi, K. A., & Yuniarti, R. D. (2018). Credit Risk and Macroeconomics of Islamic Banking in Indonesia. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 4(2), 1–13. https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/29205
Griffin, R. W., & Ebert, R. J. (2007). Bisnis, Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
Ismanto, H., Widiastuti, A., Muharam, H., Pangestuti, I. R., & Rofiq, F. (2019). Perbankan dan Literasi Keuangan. Sleman: Deepublish Publisher.
Kurniawan, P., & Budhi, M. K. (2015). Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Lin, H.-Y., Farhani, N. H., & Koo, M. (2016). The Impact of Macroeconomic Factors on Credit Risk in Conventional Banks and Islamic Banks: Evidence from Indonesia. International Journal of Financial Research, 7(4). https://doi.org/10.5430/ijfr.v7n4p105
Mahdi, F. M. (2022). Pengaruh Instabilitas Makroekonomi Terhadap Non-Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 214. https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.11190
Najiatun, Sanusi, M., Herianingrum, S., & Rahman, M. (2019). Analisis Variabel Makroekonomi Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi, 24(3), 335. https://doi.org/10.24912/je.v24i3.597
Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Non Performing Financing Factor in Syaria Commercial Banking in Indonesia. International Journal of Commerce and Finance, 4(1), 27–39. http://ijcf.ticaret.edu.tr/index.php/ijcf/article/view/64
Nurdany, A. (2016). Pengaruh Pembiayaan, Aset, dan FDR Perbankan Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 2(2), 1–9. https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art1
Nursalam. (2019). Buku Ajar Makroekonomi. Sleman: Deepublish.
Nuryanto, & Pambuko, Z. B. (2018). Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi. Magelang: Unimma Press.
PricewaterhouseCoopers Indonesia. (2018). Indonesia Banking Survey 2018: Pergeseran teknologi di Indonesia sedang terjadi. PwC. Retrieved November 10, 2020, from https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2018/indonesian/pergeseran-teknologi-di-Indonesia-sedang-terjadi.html
Putera, A. P. (2019). Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen. Yogyakarta: Deepublish.
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business: A SkillBuilding Approach. Chichester: John Wiley & Sons.
Soekapdjo, S., Nugroho, L., Badawi, A., & Utami, W. (2018). Bad Debt Issues in Islamic Bank: Macro and Micro Influencing (Indonesia Cases). International Journal of Commerce and Finance, 4(1), 10–26. http://ijcf.ticaret.edu.tr/index.php/ijcf/article/view/62
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
Syarifuddin, F. (2016). Konsep, Dinamika dan Respon Kebijakan Nilai Tukar Di Indonesia. Jakarta : BI Institute.
Umam, K., & Antoni, V. (2018). Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin Off). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Unaradjan, D. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Wangsawidjaja. (2012). Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Wiryono, S. K., & Effendi, K. A. (2018). Islamic Bank Credit Risk: Macroeconomic and Bank Specific Factors. European Research Studies Journal, 21(3), 55–62. https://www.ersj.eu/journal/1043
Yulianto, N. A., Maskan, M., & Utaminingsih, A. (2018). Metodelogi Penelitian Bisnis. Malang: Polinema Press.
DOI: https://doi.org/10.31294/jp.v19i1.9723
Copyright (c) 2021 Jurnal Perspektif
dipublikasikan oleh LPPM Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta
Jl. Kramat Raya No.98, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10450
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License