Model Prediksi Kepailitan Bank Berdasarkan Risk Profile: Bank Umum di Indonesia

Lis Sintha

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu model sistim peringatan dini yang dapat digunakan untuk memprediksi  kepailitan bank dengan menggunakan indikator variabel-variabel dominan dari Risk Profile yang berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011. Indikator Risk Profile dalam penelitian ini adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional. Sampel penelitian ini adalah 74 bank di Indonesia untuk tahun 2005 – 2014 terdiri dari 13 bank bermasalah/pailit dan 61 bank tidak pailit. Model hubungan antara variabelnya mengikuti pola regresi logistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa credit risk, market risk, liquidity risk dan operasional risk secara simultan berpengaruh terhadap kepailitan Bank. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa indikator-indikator Risk secara simultan mampu memprediksi kepailitan bank di Indonesia


Keywords


Risk-based Bank Rating; Risk Profile; Tingkat Kesehatan Bank

References


Attar, D. Islahuddin, & Shabri, M. (2014),”Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 3(1), 10-20.

Bank for International Settlement (BIS) Oktober 2010.

Bank Indonesia, (2013), “Booklet Perbankan Indonesia” Edisi Tahun 2012. Jakarta : Bank Indonesia

Fraser, B.,(1990), “An approach to discourse markers”, Journal of Pragmatics 14: 383-395

Hadad Muliaman D. ; Santoso Wimboh; Sarwedi, (2004) “Model Prediksi Kepailitan Bank Umum di Indonesia”, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan

Hair J, Anderson RE,(2006), Tatham RL, Black WC, “Multivariate data analysis”. 4th ed. New Jersey: Prentice-Hall Inc; Hair J, Anderson RE.

Hempel, GH; DG Simonson & AB Coleman, (1994), Bank Management, Text and Cases, 4th edition, John Wiley & Sons, Inc., Canada

Infobank, 2010

Kay Giesecke., (2004), “Credit Risk Modeling Anf Valuation : An., Cornell University, ournal of Banking & Finance Volume 28, Issue 7, July 2004, Pages 1521-1545

Korobow, Leon; Stuhr, David P. and Martin, Daniel, (1977).“A Nationwide Test of Early Warning Research in Banking.” Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review , pp. 37-52

Laporan Pengawasan Perbankan (LPP), 2009

Martin, D., (1977),”Early Warning of Bank Failure: A Logit Regression Approach," Journal of Banking and Finance, 1, 249-276

Muljono, Teguh P, (1995), Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan, Djambatan, Jakarta

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/10/PBI/2004

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum.

Santoso, Wimboh. (1996). The Determinants of Problem Bank in Indonesia, Banking Research and Regulating. Jakarta: Bank Indonesia, paper.

Sinkey, J. E., Jr. (1985), “The Characteristics of Large roblem and Failed Banks,” Issues in Bank Regulation (Winter), pp. 43-53

Sinkey, J.F., Jr. (1975), A Multivariate Statistical Analysis of the Characteristics of Problem Banks, Journal of Finance, 30: 21-36.

Stuhr, D. P. and R. Van Wicklin (1974), “Rating the inancial Condition of Banks : A Statistical Approach to Aid Bank Supervision,” Monthly Review , Federal Reserve Bank of New York, September, pp. 233-238

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP/2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia. 2004. Jakarta: Bank Indonesia

Surat Edaran No.13/24/DPNP Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum UU Nomor 10 Tahun 1998




DOI: https://doi.org/10.31294/jeco.v2i2.4491

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2355-0295 || EISSN: 2549-8932

-----------------------

Indexed by:

   
  
  worldcat  
 dipublikasikan oleh LPPM Universitas Bina Sarana Informatika dengan dukungan Relawan Jurnal Indonesia

Jl. Kramat Raya No.98, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10450
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License