Perbandingan Metode Eksponential Smoothing dan Arima: Studi Pada Perusahaan Barang Konsumsi di Indonesia

Aan Digita Malik, Ahmad Juliana, Wike Widyasella

Abstract


Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian yang terjadi di masa mendatang, sehingga hasil dari peramalan dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan strategis yaitu menentukan model peramalan (forecasting) yang paling sesuai untuk meramal data harga saham perusahaan barang konsumsi yang terpilih apabila tidak dilakukan akan menyebabkan para investor tidak mengetahui perkembangan yang ada pada pasar saham, apakah harga saham akan naik atau turun. Sebaiknya, para investor menggunakan metode yang sesuai dengan data harga saham. Oleh sebab  itu dalam penelitian ini akan dilakukan studi untuk meramalkan harga saham menggunakan metode analisis runtut waktu. Keterbaharuan dalam studi ini adalah mengkomparasikan dua model peramalan yaitu pemulusan eksponensial (exponential smoothing) dan ARIMA (Autoreggresive Moving Average) dalam meramalkan perusahaan barang konsumsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) lebih tepat menggunakan metode double exponential smoothing karena tingkat error yang dihasilkan lebih kecil dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) lebih tepat menggunakan metode ARIMA (3.1.0) karena tingkat error yang dihasilkan lebih kecil.

Kata kunci: ARIMA, pemulusan eksponensial, peramalan


Full Text:

PDF

References


Anityaloka, R.N dan A.N Ambarwati. 2013. “Peramalan Saham Jakarta Islamic Indeks Menggunakan Metode ARIMA Bulan Mei-Juli 2010.” 1(1): 1–5.

Fadhli, R.M., Paramu, H., dan Nurhayati. 2014. “Forecasting Model Berbasis Data Time Series Pada Harga Saham Perusahaan Perbankan Yang Terpilih ( Forecasting Model Based On Time Series Of Data On The Stock Prices Of Banking Companies Selected ).”

Indayani, T., dan Darsyah, M.Y., 2018. “Pemilihan Model Peramalan Terbaik Menggunakan Model ARIMA dan Winters Untuk Meramalkan Indeks LQ45”. Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus.

Jonnius. 2016. “‘ Peramalan Indeks Harga Saham Dengan Pendekatan Exponential Smoothing Model .’” 19(2): 1–22.

Murwaningsari, Etty. 2008. “Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Deposito Dan Kurs Terhadap IHSG Beserta Prediksi IHSG (Model GARCH Dan ARIMA).” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.

Utami, T.W dan Darsyah, M.Y. 2016. “Peramalan Data Saham Dengan Model Winter’s.” Jurnal Statistika 3(November 2015): 2–5




DOI: https://doi.org/10.31294/moneter.v7i2.8666

DIPUBLIKASIKAN OLEH LPPM UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
Jl. Kramat Raya No.98, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10450
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License